Trading Systems costruzione di un System. So lontano, abbiamo discusso le componenti di base di sistemi di trading, i criteri che devono soddisfare, e alcune delle molte decisioni empiriche che un progettista di sistemi deve fare In questa sezione, si esaminerà il processo di costruzione un sistema di negoziazione, le considerazioni che devono essere fatte, e alcuni punti chiave da remember. The sei fasi di configurazione del sistema Construction.1 - per iniziare la costruzione di un sistema di negoziazione si avrà bisogno di diverse things. Data - Dato che il progettista del sistema deve utilizzare vasta backtesting storia passata dei prezzi è essenziale per la costruzione di un sistema di negoziazione Tali dati possono essere integrati nel software di sviluppo del sistema di trading, o come un insieme di dati separati feed di dati dal vivo è spesso previsto un canone mensile mentre i dati di età possono essere ottenuti per free. Software - Anche se è possibile sviluppare un sistema di negoziazione senza software, è altamente impraticabile Fin dalla fine degli anni '90, il software è diventato una parte integrante della costruzione di sistemi di trading Alcune caratteristiche comuni permettono al trader di fare i mestieri posto following. Automatically - Questo richiede spesso l'autorizzazione da il broker s fine perché una connessione costante deve essere posto tra il software e dei mestieri di intermediazione deve essere eseguito subito ea prezzi esatti, al fine di garantire la conformità per avere il vostro software posto mestieri per te, tutto quello che dovete fare è inserire l'account il numero e la password, e tutto il resto è fatto automaticamente si prega di notare che l'utilizzo di questa funzione è strettamente optional. Code un sistema commerciale - questa funzione software implementa un linguaggio di programmazione proprietario che consente di creare regole facilmente, ad esempio, utilizza MetaTrader MQL MetaQuotes Language Qui s un esempio del suo codice di vendere se margine libero è inferiore a 5,000.If FreeMargin 5000, poi exit. Often, basta leggere il manuale e la sperimentazione dovrebbe consentire di riprendere le basi della lingua il software uses. Backtest la vostra strategia - lo sviluppo del sistema senza backtesting è come giocare a tennis senza un software di racchetta di sviluppo del sistema spesso contiene una semplice applicazione backtesting che consente di definire una fonte di dati, informazioni sul conto di input, e backtest per qualsiasi quantità di tempo con un semplice clic del mouse Ecco un esempio dal MetaTrader. After il back test viene eseguito, viene generato un report che delinea le specifiche dei risultati di questa relazione di solito comprende l'utile, il numero di operazioni di successo delle Nazioni Unite, giorni consecutivi verso il basso, il numero di transazioni, e molte altre cose che possono essere utili quando cercando di determinare come risolvere o migliorare il sistema Infine, il software crea di solito un grafico che mostra la crescita degli investimenti in tutto il tempo collaudato period.2 design - il design è il concetto alla base del sistema, il modo in cui vengono utilizzati i parametri per generare un profitto o perdita di implementare queste regole e parametri per programmarli a volte, questa programmazione può essere eseguita automaticamente tramite un'interfaccia utente grafica questo permette di creare regole senza imparare un linguaggio di programmazione Ecco un esempio di una media mobile cross-over system. If SMA 20 CrossOver EMA 13 quindi immettere Se SMA 20 CrossUnder EMA 13 poi exit. Rules come questi che vengono messi in codice permettere al software di generare automaticamente l'ingresso e l'uscita in corrispondenza dei punti in cui le norme sono applicabili Ecco ciò che l'interfaccia di progettazione sembra che il sistema è stato creato MetaTrader. The semplicemente digitando le regole nella finestra e salvare loro riferimenti per le diverse funzioni disponibili per esempio, oscillatori e come si possono trovare cliccando sull'icona del libro più software avrà un riferimento simile disponibili all'interno del programma stesso o sul suo sito web Dopo aver creato le regole desiderati e codifica il sistema, è sufficiente salvare il file quindi si può mettere in uso selezionandolo sulla principale decisione Screen.3 Making - ci sono molte decisioni da prendere in questo mercato point. What voglio scambiare in. What periodo di tempo dovrei use. What prezzi serie dovrei use. What sottoinsieme di titoli azionari devo usare per testing. Keep a mente che i sistemi di negoziazione devono costantemente fare un profitto in molti mercati personalizzando il periodo di tempo e serie di prezzi troppo, si può contaminare i risultati e produrre pratica results.4 insolito - backtesting e di scambio di carta sono essenziali per il successo dello sviluppo di un trading system. Run diversi estensivi in diversi periodi di tempo e fare in modo che i risultati sono coerenti e satisfactory. Paper commercio il denaro immaginario uso del sistema, ma registrano i mestieri ed i risultati, e di nuovo, cercare costante controllo profitability. Carefully per gli errori nel programma, o mestieri non intenzionali, che possono essere il risultato di difetti di programmazione o fallimento di prevedere alcune circostanze che hanno indesiderato Ripetere repercussions.5 - la ripetizione è necessario continuare a lavorare sul sistema fino a quando si può sempre fare un profitto nella maggior parte dei mercati e di condizioni Non ci sono eventi sempre imprevisti che si verificano al più presto un sistema va in diretta qui ci sono alcune fattori che spesso causano costi results. Transaction inclinate - assicurarsi che si sta utilizzando il vero commissione e alcuni extra per tenere conto di inesatte riempie differenza tra prezzi bid e ask in altre parole, evitare lo slittamento per rivedere cosa si tratta e come si verifica, vedere la sezione precedente di questo tutorial. Watchfulness - Don t ignorare trade perdenti tenere d'occhio tutti trades. Optimization - Don t over-ottimizzare il sistema in altre parole, don t misura il sistema di un contesto di mercato molto specifico cercare di essere redditizia in il più ampio di un ambiente come possible. Risk - Mai ignorare o dimenticare rischio e 'molto importante avere modi per limitare le perdite altrimenti noto come stop loss, e il modo di lock-in profitti prendono profits.6 Trade - Provalo, ma si aspettano risultati indesiderati assicurarsi di utilizzare il commercio non automatizzato fino a quando si è sicuri in termini di prestazioni e la coerenza del sistema s ci vuole molto tempo per sviluppare un sistema di trading di successo, e prima di perfezionare, si può sopportare alcune perdite di trading dal vivo per rilevare anomalie di nuovo il test non può rappresentare perfettamente le condizioni di mercato in tempo reale, e il commercio della carta può essere imprecise Se il sistema perde soldi, tornare al tavolo da disegno e vedere dove è andata male vedere il passo 5.Conclusion questi sei passaggi offrono una panoramica del intero processo di costruzione di un sistema di negoziazione nella sezione successiva, ci si baserà su queste conoscenze e dare un'occhiata più approfondita alla risoluzione dei problemi e modification. GeniusTrader mira ad essere una cassetta degli attrezzi piena funzionalità per creare sistemi di trading potente trading sistematico richiede diverse cose. molti indicatori e gestione signals. money corrispondente rules. deciding che cosa è una ragionevole quantità di soldi per mettere su un singolo commercio per limitare il rischio associato a quella tradebining valori diversi all'interno del portafoglio di limitare la risk. flexibility globale per essere in grado di testare tutti combinazioni con il sistema items. backtesting di cui sopra con l'analisi di results. GeniusTrader supporta già la maggior parte di questo GeniusTrader è costituito da una oltre 350 moduli Perl Toolkit GT associata a qualche script di applicazione Perl non ha alcuna interfaccia utente grafica, poiché s assolutamente necessari per raggiungere il suo sistema di trading goals. Systematic inizia definendo una normativa sistemi di negoziazione GT che si fa con le stringhe di testo chiamato SYS-sig indi descrizioni associate con le funzioni del sistema di trading logiche Ad esempio, quali sono necessarie condizioni di mercato s e la vostra attuale condizione di portafoglio s per aprire una posizione long e rispetto ad una posizione aperta, che cosa s condizione sono necessari per chiuderla, parzialmente o completamente Questo è un esempio di un trading analisi del sistema backtest che GeniusTrader script di applicazione in grado di generare per la grafica you. These aiutano molto per realizzare i punti deboli del tuo trading systems. big massimo periodo di disegnare down. long senza nuovo massimo molto frustrante quando si ri giocare con vero money. no guadagni regolari solo un ottimo commercio ha reso la maggior parte della somma profits. In GeniusTrader può anche generare mercato grafici based che possono essere utilizzati per aiutare a creare il sistema di negoziazione Questo è un esempio di un grafico per CUSIP 13000 Alcatel quello script GeniusTrader applicazione in grado di generare per voi Lo script può essere configurato per generare grafici con indicatori di analisi tecnica più pubblicato più di 100 attualmente disponibile in più si può concepire il proprio combinando quelle esistenti a livello di codice la pagina Screenshots ha molti altri esempi di ciò che può fare GT e spiegazioni su come fare it. Going further. What di leggere la sembrava interessante e si desidera provare Okay, questo il motivo per cui s software libero Tuttavia lasciate che vi avverta GeniusTrader non è pensato per essere utilizzato dal tipico punto-n-click l'utente finale si dovrebbe conoscere un po 'di Perl e non tanto in realtà, a meno che non si vuole incidere il codice stesso, ma se si desidera utilizzarlo, è ll capire come le imbarcazioni sys-sig-indic descriptions. read la documentazione GT Docs. read descrizioni API perldoc GTtoolkitmodule. read GT applicazione descrizioni di script perldoc GTAppScript. maybe anche la lettura del codice Perl come ha detto well. That, siamo in grado di aiutare in quella direzione che troverete tutto il necessario nel seguente sections. Get codice - Crea il codice più recente tramite repository sVN o un tarball e iscriviti alla nostra mailing Setup lists. Install - Configurazione GT istruzioni per l'installazione, la configurazione del database di prezzi, etc. Users Wiki - la documentazione GT per gli utenti GT dagli utenti GT, registrare e migliorarlo yourself. Report bug, problemi, ecc utilizzando il divertimento mailing list. Have GeniusTrader-devel, speriamo di vedere a presto, ci piacerebbe godere il vostro contribution. Copyright 2000-2012 GeniusTrader. Trading Sistemi Progettazione del sistema - Parte 1. la sezione precedente di questa guida ha esaminato gli elementi che compongono un sistema commerciale e discusso i vantaggi e gli svantaggi di usare un tale sistema in un ambiente di trading dal vivo in questa sezione, costruire su quella conoscenza esaminando quali mercati sono particolarmente adatti alla negoziazione sistema Faremo poi dare un'occhiata più approfondita ai diversi generi di trading systems. Trading nei diversi mercati. mercati azionari il mercato azionario è probabilmente il mercato più comune al commercio, in particolare tra i novizi in questo campo, grandi giocatori come Warren Buffett e Merrill Lynch dominare, e le strategie di valore e di investimento di crescita tradizionali sono di gran lunga la più comune, tuttavia, molte istituzioni hanno investito in modo significativo nella progettazione, sviluppo e implementazione di sistemi di trading I singoli investitori stanno unendo questa tendenza, anche se slowly. Here sono alcuni fattori chiave da tenere a mente quando si utilizzano sistemi di trading in azioni markets. The grande quantità di titoli disponibili consente agli operatori di testare sistemi su diversi tipi di azioni - tutto, dalle scorte estremamente volatili over-the-counter OTC per non volatile chips. The efficacia blu di sistemi di trading possono essere limitati dalla scarsa liquidità di alcune azioni, in particolare OTC e issuesmissions foglio rosa può mangiare in profitti generati dalle operazioni di successo, e può aumentare le perdite OTC e titoli azionari foglio rosa spesso incorrere commissione aggiuntiva fees. the principali sistemi di trading utilizzati sono quelli che cercano valore - cioè, i sistemi che utilizzano parametri diversi per determinare se un titolo è sottovalutato rispetto alle sue prestazioni passato, suoi coetanei, o il mercato in mercati valutari general. Foreign il mercato dei cambi, o forex è il più grande e liquido mercato del mondo i governi del mondo s, banche e altri grandi istituti di migliaia di miliardi di dollari del commercio sulla mercato forex ogni giorno la maggior parte degli operatori istituzionali sul forex si basano su sistemi di trading lo stesso vale per gli individui sul forex, ma alcuni il commercio sulla base di rapporti economici o payouts. Here interesse sono alcuni fattori chiave da tenere a mente quando si utilizzano sistemi di negoziazione in la liquidità forex market. The in questo mercato - a causa del volume enorme - rende i sistemi di negoziazione più accurato e effective. There sono commissioni in questo mercato, si diffonde solo Pertanto, è molto più facile per fare molte transazioni senza aumentare costspared alla quantità di azioni o materie prime disponibili, il numero di valute al commercio è limitato ma a causa della disponibilità di coppie di valute esotiche - vale a dire, le valute dei paesi più piccoli - la gamma in termini di volatilità non è necessariamente limited. The principali sistemi di trading utilizzati in forex sono quelli che seguono le tendenze un detto popolare nel mercato è il trend è tuo amico, o sistemi che acquistano o vendono su sblocchi Questo perché gli indicatori economici sono spesso causa di grandi movimenti di prezzo in una sola time. Futures equity, forex e mercati delle materie prime tutto offerta Futures Trading questo è un veicolo popolare per il sistema di scambio a causa della maggiore quantità di leva disponibili e l'aumento della liquidità e della volatilità Tuttavia, questi fattori possono tagliare entrambi i modi in cui possono o amplificare i vostri guadagni o amplificare le perdite per questo motivo, l'utilizzo di futures è solitamente riservato per avanzati sistemi istituzionali individuali e commercianti Questo perché i sistemi di trading in grado di capitalizzare sul mercato a termine richiedono molto maggiore personalizzazione, utilizzano indicatori più avanzati e prendono molto più tempo per sviluppare Quindi, che è meglio e 's fino al singolo investitore per decidere quale mercato è più adatto alla negoziazione sistema - ognuno ha i suoi vantaggi e svantaggi la maggior parte delle persone sono più familiarità con i mercati azionari, e questa familiarità rende lo sviluppo di un sistema commerciale più facile Tuttavia, forex è comunemente pensato per essere la piattaforma superiore per l'esecuzione di trading sistemi - in particolare tra gli operatori più esperti, inoltre, se un commerciante decide di capitalizzare su una maggiore leva finanziaria e la volatilità, il futuro alternativa è sempre aperto in definitiva, la scelta è nelle mani dei developer. Types sistema di Trading Systems. Trend-seguenti sistemi il la maggior parte metodo comune di Trading system è la tendenza del sistema - sui passi nella sua forma più fondamentale, questo sistema attende semplicemente per un significativo movimento dei prezzi, allora compra o vende in quella direzione questo tipo di banche di sistema sulla speranza che questi movimenti di prezzo manterranno la trend. Moving media system usati spesso in analisi tecnica una media mobile è un indicatore che mostra semplicemente il prezzo medio di uno stock in un periodo di tempo l'essenza delle tendenze è derivato da questa misurazione il modo più comune per determinare entrata e di uscita è un crossover la logica dietro questo è semplice una nuova tendenza viene stabilito quando il prezzo scende al di sopra o al di sotto del prezzo storico tendenza media Ecco un grafico che traccia sia la linea blu e il prezzo di 20 giorni MA linea rossa di IBM. Breakout sistemi il concetto fondamentale dietro questo tipo di sistema è simile a quello di un sistema di media mobile l'idea è che quando un nuovo alto o basso è stabilito, il movimento dei prezzi è più probabile che continui nella direzione dell'indicatore breakout uno che può essere utilizzato per determinare sblocchi è una semplice sovrapposizione Bollinger band Bollinger bands mostrano le medie dei prezzi alti e bassi, e si verificano sblocchi quando il prezzo soddisfa i bordi delle bande Ecco un grafico che traccia prezzo linea blu e Bollinger band linee grigie di Microsoft. Disadvantages di trend-following Sistemi. Empirical decisionale richiesto - Nel determinare le tendenze, c'è sempre un elemento empirico di prendere in considerazione la durata del trend storico, ad esempio, la media mobile potrebbe essere per gli ultimi 20 giorni o per gli ultimi cinque anni, quindi lo sviluppatore deve determinare quale è meglio per il sistema altri fattori da definire sono le temperature medie e bassi in breakout systems. Lagging Natura - Moving medie e sistemi di breakout sarà sempre in ritardo in altre parole, non potranno mai colpire la parte superiore o inferiore esatto di un trend Ciò si traduce inevitabilmente in una perdita di potenziali profitti, che a volte può essere significant. Whipsaw Effect - Tra le forze di mercato che sono dannose per il successo dei sistemi trend-following, questo è uno dei più comuni l'effetto whipsaw si verifica quando la media mobile genera un segnale di disturbo - che è, quando scende la media solo in campo, poi inverte improvvisamente direzione Questo può portare a perdite enormi a meno efficaci stop loss e le tecniche di gestione del rischio sono employed. Sideways Mercati - sistemi di trend-following sono, per natura, in grado di fare soldi solo nei mercati che in realtà fanno tendenza Tuttavia, i mercati si muovono anche lateralmente rimanere entro un certo intervallo per un lungo periodo di time. Extreme volatilità può verificarsi - di tanto in tanto, i sistemi di trend-following possono avvertire una certa volatilità estrema, ma l'operatore deve bastone con il suo sistema l'incapacità di farlo si tradurrà in certi failure. Countertrend Sistemi in sostanza, l'obiettivo con il sistema controtendenza è quello di acquistare al più basso basso e vendere al più alto alto la principale differenza tra questo e il trend-following sistema è che il sistema di controtendenza non è auto-correzione in altre parole, non c'è tempo impostato per uscire posizioni, e questo si traduce in un aspetto negativo potenziale illimitato tipi di controtendenza sistemi a molti diversi tipi di sistemi sono considerati sistemi controtendenza l'idea è quella di comprare quando slancio in una direzione inizia dissolvenza Questo è più spesso calcolato utilizzando oscillatori per esempio, un segnale può essere generato quando stocastico o altri indicatori di forza relativa scendono sotto certi punti ci sono altri tipi di sistemi controtendenza commerciali, ma tutti condividono la stessa fondamentale obiettivo - per comprare basso e vendere high. Disadvantages di controtendenza seguito Systems. E mpirical decisionale richiesto - per esempio, uno dei fattori che lo sviluppatore del sistema deve decidere sono i punti in cui gli indicatori relativi resistenza fade. Extreme volatilità può si verificano - Questi sistemi possono anche sperimentare una certa volatilità estrema, e l'incapacità di rimanere con il sistema, nonostante questa volatilità si tradurrà in certi failure. Unlimited downside - Come detto in precedenza, non vi è illimitato potenziale lato negativo perché il sistema non è auto-correzione c'è nessun tempo impostato per uscire positions. Conclusion i principali mercati per i quali sistemi di negoziazione sono adatti sono i azionari, mercati forex e future Ciascuno di questi mercati ha i suoi vantaggi e svantaggi i due generi principali di sistemi di trading sono i sistemi trend-following e la controtendenza Nonostante le loro differenze, entrambi i tipi di sistemi, nelle loro fasi di sviluppo, richiedono decisioni empirica da parte dello sviluppatore Inoltre, questi sistemi sono soggetti a estrema volatilità e questo può richiedere qualche resistenza - è essenziale che il bastone sistema dell'operatore con il suo o il suo sistema durante queste volte nel seguente capitolo, abbiamo ll dare un'occhiata più da vicino a come progettare un sistema commerciale e discutere alcuni dei software che gli operatori di sistema usano per rendere la vita più facile.
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